套利基金 ETF基金的套利模式有哪些？

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1. ETF基金的套利模式有哪些？

ETF基金的套利模式有哪些？

ETF的套利模式可以分为套利、套利及事件套利，跨日套利四种： 1、事件套利包括利用成份改、增发等其他来进行套利。 2、套利则是指利用成份突然涨跌停造成的ETF一、二级市场间的价差来进行套利。 3、而套利通常又被称为T+0趋势交易，也就是在正确判断市场及个趋势的基础上通过申购ETF来实现个的T+0交易。 4、跨日套利是通过ETF基金出现的折价或者溢价进行套利的一种模式，这是现在主要的套利方法，主要通过ETF的跨市场交易完成。当ETF市价(即二级市场)高于ETF净值(即一级市场)时，ETF产生了溢价，此时投资者可以通过在市中购买成分组合，按照成分规则申购成ETF份额，然后在二级市场以市价卖出进行套利；ETF市价低于ETF净值，则称为ETF产生折价，投资者可以通过在二级市场上买入ETF份额并赎其对应的一揽子票，然后再从市中卖出进行套利。 套利是ETF最基本的套利模式，然而随着市场对ETF的认识加深以及参与者的增多，这种套利模式目前的机会已经越来越少。现在主要还是李咏基金的溢价进行套利。